Kontrarian Version Of The Moving Average Crossover Regel

Bollinger Bands Bollinger Bands ist ein technisches Analysetool, das von John Bollinger in den 1980er Jahren erfunden wurde, und ein Begriff, der von ihm im Jahr 2011 eingetragen wurde. 1 Aus dem Konzept der Handelsbänder entwickelt, können Bollinger Bands und die dazugehörigen Indikatoren160b und Bandbreite verwendet werden Die Hoheit oder die Liedrigkeit des Preises gegenüber früheren Geschäften. Bollinger-Bänder sind eine Volatilitätsanzeige ähnlich dem Keltner-Kanal. Bollinger Banden bestehen aus: Typische Werte für N und K sind 20 bzw. 2. Die Standardeinstellung für den Durchschnitt ist ein einfacher gleitender Durchschnitt. Aber andere Arten von Mittelwerten können nach Bedarf verwendet werden. Exponentielle gleitende Mittelwerte sind eine gemeinsame zweite Wahl. Anmerkung 1 Normalerweise wird der gleiche Zeitraum sowohl für das Mittelband als auch für die Berechnung der Standardabweichung verwendet. Note 2 Zweck Bearbeiten Der Zweck von Bollinger Bands besteht darin, eine relative Definition von High und Low zur Verfügung zu stellen. Per Definition sind die Preise am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese Definition kann eine rigorose Mustererkennung unterstützen und ist nützlich, um die Preisaktion mit der Wirkung von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. 3 Indikatoren aus Bollinger Bands Edit Im Frühjahr 2010 stellte John Bollinger drei neue Indikatoren auf Basis von Bollinger Bands vor. Es handelt sich um BBImpulse, die die Preisänderung als Funktion der Bänder misst, die prozentuale Bandbreite (b), die die Breite der Bänder über die Zeit normalisiert und die Bandbreite delta, die die Änderungsbreite der Bänder quantifiziert. B (ausgeprägter Prozentsatz b) ergibt sich aus der Formel für Stochastik und zeigt, wo der Preis im Verhältnis zu den Banden steht.160 b ist gleich 1 im oberen Band und 0 im unteren Band. Schreiben oberBB für das obere Bollinger-Band, lowerBB für das untere Bollinger-Band und zuletzt für den letzten (Preis-) Wert: b (letzte 8722 lowerBB) (upperBB 8722 lowerBB) Die Bandbreite gibt an, wie weit die Bollinger-Bänder normalisiert sind. Schreiben der gleichen Symbole wie zuvor und middleBB für den gleitenden Durchschnitt oder mittleres Bollingerband: Bandbreite (upperBB 8722 lowerBB) middleBB Mit den Standardparametern eines 20-Periodenrückblicks und plus zwei Standardabweichungen ist die Bandbreite gleich dem Vierfachen der 20-Perioden-Variationskoeffizient. Verwendet für160 b schließen Systemaufbau und Mustererkennung ein. Die Bandbreitenanwendungen umfassen die Identifikation von Chancen, die sich aus relativen Extremen in der Volatilität und der Trendidentifizierung ergeben. Interpretation Edit Die Verwendung von Bollinger Bands variiert stark unter den Händlern. Einige Händler kaufen, wenn der Preis die unteren Bollinger Band berührt und beenden, wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt in der Mitte der Bänder berührt. Andere Händler kaufen, wenn der Preis über die obere Bollinger Band bricht oder wenn der Preis unter die untere Bollinger Band fällt. 4 Darüber hinaus beschränkt sich die Verwendung von Bollinger-Bändern nicht auf Aktienhändler-Optionen-Trader, vor allem implizite Volatilität Händler, oft verkaufen Optionen, wenn Bollinger Bands sind historisch weit auseinander oder kaufen Optionen, wenn die Bollinger Bands sind historisch nah beieinander, in beiden Fällen erwarten Die Volatilität auf die durchschnittliche historische Volatilität der Aktie zurückzuführen. Wenn die Banden nahe beieinander liegen, wird eine Periode geringer Flüchtigkeit angezeigt. Umgekehrt, wenn sich die Banden ausdehnen, wird ein Anstieg der Preis-Aktionsmarkt-Volatilität angezeigt. 5 Wenn die Bänder nur eine geringe Steigung haben und ungefähr parallel für eine längere Zeit drucken, wird der Preis allgemein als oszillieren zwischen den Bändern, als ob in einem Kanal. Händler sind oft geneigt, Bollinger-Bands mit anderen Indikatoren zu verwenden, um Preisaktionen zu bestätigen. Insbesondere wird die Verwendung eines Oszillators wie Bollinger-Banden oft mit einem Nicht-Oszillator-Indikator wie Diagrammmustern oder einer Trendlinie gekoppelt. Wenn diese Indikatoren die Empfehlung der Bollinger-Bands bestätigen, wird der Händler größere Überzeugung haben, dass die Bands eine korrekte Preisaktion in Bezug auf die Marktvolatilität vorhersagen. Wirksamkeitsbearbeitung Verschiedene Studien zur Wirksamkeit der Bollinger-Band-Strategie wurden durchgeführt, mit gemischten Ergebnissen. Im Jahr 2007 veröffentlichte Lento et al eine Analyse unter Verwendung einer Vielzahl von Formaten (verschiedene gleitende durchschnittliche Zeitskalen und Standardabweichungsbereiche) und Märkte (z. B. Dow Jones und Forex). 6 Die Analyse der Trades, die sich über ein Jahrzehnt ab 1995 erstreckten, ergab keinen Beweis für die Konsistenzleistung gegenüber dem Standard-Buy-and-Hold-Ansatz. Die Autoren haben jedoch festgestellt, dass eine einfache Umkehr der Strategie (contrarian Bollinger Band) positive Renditen in einer Vielzahl von Märkten produziert. Ähnliche Ergebnisse wurden in einer anderen Studie gefunden, die folgerte, dass Bollinger Band Trading-Strategien auf dem chinesischen Markt effektiv sein könnten: Schließlich finden wir signifikante positive Erträge auf Buy-Trades, die durch die kontrarian Version der gleitenden durchschnittlichen Crossover-Regel erzeugt werden Breakout-Regel, und die Bollinger Band Handelsregel, nach der Berücksichtigung der Transaktionskosten von 0,50 Prozent. 7 (Mit der kontradiktorischen Version bedeuten sie den Kauf, wenn die herkömmliche Regel den Verkauf verlangt und umgekehrt.) Ein Papier aus dem Jahr 2008 verwendet Bollinger-Bänder bei der Prognose der Zinskurve. 8 Unternehmen wie Forbes legen nahe, dass die Verwendung von Bollinger-Bändern eine einfache und oftmals effektive Strategie ist, jedoch sollten Stop-Loss-Aufträge verwendet werden, um Verluste aus Marktdruck zu mildern. 9 Statistische Eigenschaften Bearbeiten Sicherheitsrenditen haben keine statistische Verteilung. Normal oder sonst sind sie bekannt, dass Fettschwänze haben. Verglichen mit einer Normalverteilung. 10 Die Stichprobengröße, die typischerweise verwendet wird, ist zu klein für Schlussfolgerungen, die aus statistischen Methoden wie dem zentralen Grenzwertsatz abgeleitet werden, um zuverlässig zu sein. Solche Techniken erfordern gewöhnlich, daß die Probe unabhängig und identisch verteilt ist, was bei einer Zeitreihe wie den Sicherheitspreisen nicht der Fall ist. Genau das Gegenteil ist wahr, es ist gut von Praktikern anerkannt, dass solche Preisreihen sind sehr häufig seriell korreliert160821132that ist, wird jeder Preis in engem Zusammenhang mit seinem Vorfahren die meiste Zeit. Die Einstellung für die serielle Korrelation ist der Zweck, Standardabweichungen zu verschieben. Die Abweichungen vom gleitenden Durchschnitt verwenden. Aber die Möglichkeit bleibt von hoher Ordnung Preis Autokorrelation nicht durch einfache Differenzierung aus dem gleitenden Durchschnitt erklärt. Aus diesen Gründen ist es falsch, anzunehmen, dass der langfristige Prozentsatz der Daten, die in Zukunft außerhalb des Bollinger-Bands-Bereichs beobachtet werden, immer auf einen bestimmten Betrag beschränkt wird. Statt etwa 95 der Daten innerhalb der Banden zu finden, wie die Erwartung bei den Standardparametern, wenn die Daten normal verteilt wären, haben Studien festgestellt, dass nur etwa 88 der Sicherheitspreise (85-90) innerhalb der Bänder verbleiben. 11 Für eine individuelle Sicherheit kann man immer Faktoren finden, für die bestimmte Prozentsätze der Daten für einen bestimmten Zeitraum von den faktordefinierten Bändern enthalten sind. Praktizierende können auch entsprechende Maßnahmen wie die Keltner-Kanäle anwenden. Oder den verwandten Stoller-Mittelbereichskanälen, die ihre Bandbreiten auf unterschiedliche Maßstäbe der Preisvolatilität, wie die Differenz zwischen täglich hohen und niedrigen Preisen, anstatt auf Standardabweichung abstützen. Bollinger-Bands außerhalb der Finanzierung In einem Papier, das 2006 von der Society of Photo-Optical Engineers veröffentlicht wurde, präsentieren Henry YT Ngan und Grantham KH Pang eine Methode zur Verwendung von Bollinger-Bändern zur Detektion von Defekten (Anomalien ) In gemusterten Stoffen. Aus dem Abstract: In dieser Arbeit wurden das obere Band und das untere Band von Bollinger-Banden, die empfindlich auf irgendeine subtile Änderung in den Eingangsdaten reagieren, entwickelt, um die defekten Bereiche in gemustertem Gewebe anzuzeigen. 12 Die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation verwendet Bollinger-Bänder, um die Unfallrate als Sicherheitsindikator zu messen, um die Effizienz der globalen Sicherheitsinitiativen zu messen. 13 160b und Bandbreite werden in dieser Analyse ebenfalls verwendet. Notizen bearbeiten Wenn der Mittelwert, der bei der Berechnung von Bollinger-Bändern verwendet wird, von einem einfachen gleitenden Durchschnitt zu einem exponentiellen oder gewichteten gleitenden Durchschnitt geändert wird, muss er sowohl für die Berechnung des mittleren Bands als auch für die Berechnung der Standardabweichung geändert werden. 2 Bollinger-Bänder verwenden die Populationsmethode zur Berechnung der Standardabweichung, so dass der richtige Divisor für die Sigma-Berechnung n ist. Nicht n 16087221601. Referenzen Bearbeiten Skriptfehler Bollinger auf Bollinger Bands 8211 Das Seminar, DVD I ISBN 978-0-9726111-0-7 1 zweiter Absatz, zentrale Spalte Technische Analyse: Die komplette Ressource für Finanzmarkt-Techniker von Charles D. Kirkpatrick und Julie R. Dahlquist Kapitel 14 5.0 5.1 Skriptfehler Skriptfehler Skriptfehler Skriptfehler Bollinger Bandhandel John Devcic 05.11.07 Rachev Svetlozar T. Menn, Christian Fabozzi, Frank J. (2005), Fat Tailed und Skewed Asset Return Distributionen, Implikationen für Risikomanagement, Portfolioauswahl und Optionspreis, John Wiley, New York Scriptfehler 2 Optical Engineering, Volume 45, Issue 8 3 ICAO Methodik für Unfallratenberechnung und Trendentwicklung auf SKYbary Weiterlesen Bearbeiten Achelis, Steve. Technische Analyse von A bis Z (pp.16071821173). Irwin, 1995. ISBN 978-0-07-136348-8 Bollinger, John. Bollinger auf Bollinger Bands. McGraw Hill, 2002. ISBN 978-0-07-137368-5 Cahen, Philippe. Dynamische technische Analyse. Wiley, 2001. ISBN 978-0-471-89947-1 Kirkpatrick, Charles D. II. Dahlquist, Julie R. Technische Analyse: Die vollständige Ressource für Finanzmarkt-Techniker. FT Press, 2006. ISBN 0-13-153113-1 Murphy, John J. Technische Analyse der Finanzmärkte (pp.1602098211211). New York Institute of Finance, 1999. ISBN 0-7352-0066-1 Externe Links Bearbeiten Anzeigenblocker-Interferenz erkannt Wikia ist eine frei zu verwendende Website, die Geld aus Werbung macht. Wir haben eine modifizierte Erfahrung für Zuschauer mit Anzeigenblockern Wikia ist nicht zugänglich, wenn Sie weitere Änderungen vorgenommen haben. Entfernen Sie die benutzerdefinierte Anzeigenblockerregel und die Seite wird wie erwartet geladen. Verwenden von Bollinger-Bändern Bollinger-Bänder Teil lll Der Zweck der Verwendung von Bollinger-Bändern Der Zweck von Bollinger-Bändern besteht darin, eine relative Definition von hoch und niedrig bereitzustellen. Nach Definition sind die Preise am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese Definition kann eine rigorose Mustererkennung unterstützen und ist nützlich, um die Preisaktion mit der Wirkung von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. Bei der Verwendung von Bollinger-Bändern ist leicht zu erkennen, dass es sich um einen Satz von drei Kurven handelt, die in Bezug auf die Wertpapierkurse gezogen werden. Das mittlere Band ist ein Maß für den mittelfristigen Trend, in der Regel ein einfacher gleitender Durchschnitt, der als Basis für das obere Band und das untere Band dient. Das Intervall zwischen dem oberen und unteren Band und dem mittleren Band wird durch die Flüchtigkeit bestimmt, typischerweise die Standardabweichung der gleichen Daten, die für den Durchschnitt verwendet wurden. Die Standardparameter, 20 Perioden und zwei Standardabweichungen können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Tipps für die Verwendung von Bollinger Bands (Regeln) John Bollinger stellt fest, dass eine der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden sehen, was andere Leute damit machen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Investoren Bollinger Bands verwenden, aber es ist wichtig, ein paar Regeln zu folgen, die als guter Anfangspunkt dienen werden. 1. Bollinger Bands bieten eine relative Definition von High und Low. 2. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preisaktionen und Indikatoren zu vergleichen, um zu rigorosen Kauf - und Verkaufsentscheidungen zu gelangen. 3. Angemessene Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenen Zinsen, Marktdaten, etc. abgeleitet werden. 4. Volatilität und Trend wurden bereits in den Bau von Bollinger Bands eingesetzt, so dass ihre Verwendung für die Bestätigung der Preisaktion ist nicht empfohlen. 5. Die für die Bestätigung verwendeten Indikatoren sollten nicht direkt miteinander in Beziehung gesetzt werden. Zwei Indikatoren aus der gleichen Kategorie erhöhen nicht die Bestätigung. Vermeiden Sie Co-Linearität. 6. Bollinger Bands können auch verwendet werden, um reine Preismuster wie M-Typ Tops und W-Typ Böden, Impulsverschiebungen, etc. zu klären. 7. Preis kann und geht, gehen Sie die oberen Bollinger Band und die unteren Bollinger Band Aufrechtzuerhalten. 8. Schließungen außerhalb der Bollinger-Bänder können Fortsetzungssignale sein, nicht Umkehrsignale - wie durch die Verwendung von Bollinger-Bändern in einigen sehr erfolgreichen Volatilitäts-Breakout-Systemen gezeigt wird. 9. Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Durchschnitts - und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Bandbreite sind genau das, Standardwerte. Die tatsächlichen Parameter, die für jeden gegebenen Markettask benötigt werden, können unterschiedlich sein. 10. Der durchschnittlich eingesetzte sollte nicht der beste für Crossover sein. Vielmehr sollte sie den mittelfristigen Trend beschreiben. 11. Wenn der Durchschnitt verlängert wird, muss die Anzahl der Standardabweichungen gleichzeitig von 2 auf 20 Perioden erhöht werden, auf 2,1 auf 50 Perioden. Ebenso sollte, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1,9 bei 10 Perioden reduziert werden. 12. Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Dies liegt daran, dass ein einfacher gleitender Durchschnitt in der Standardabweichungsberechnung verwendet wird und wir logisch konsistent sein möchten. 13. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie statistische Annahmen erstellen, die auf der Verwendung der Standardabweichungsberechnung bei der Konstruktion der Bänder basieren. Die Stichprobengröße in den meisten Bollinger-Bandsystemen ist für statistische Signifikanz zu klein, und die beteiligten Verteilungen sind selten normal. 14. Indikatoren können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellen in dem Prozess beseitigt werden. 15. Schließlich sind Markierungen der Bänder genau das, tags nicht Signale. Ein Tag der oberen Bollinger-Band ist NICHT in-und-von-sich selbst ein Verkaufssignal. Ein Tag der unteren Bollinger-Band ist NICHT in-und-von-sich selbst ein Kaufsignal. Wirksamkeit der Verwendung von Bollinger Bands Eine aktuelle Studie kam zu dem Schluss, dass die Verwendung von Bollinger Bands Trading-Strategien können auf dem chinesischen Markt wirksam sein, unter Angabe: Schließlich finden wir signifikante positive Renditen auf Buy-Trades durch die kontrarian Version der gleitenden Durchschnitt Crossover Regel, die Kanalausbruch Regel und die Bollinger-Band Handelsregel, nach der Berücksichtigung der Transaktionskosten von 0,50 Prozent. Bild: Chinesischer Markt Nauzer J. Balsara, Gary Chen und Lin Zheng Die chinesische Börse: Eine Prüfung der Random Walk-Modell und technische Handelsregeln. (In der Zeitschrift von Rostan, Pierre, Thoret, Raymond und El moussadek, Abdeljalil von 2008 bei SSRN werden Bollinger-Banden bei der Prognose der Zinsstrukturkurve verwendet. In seiner 2006 Master-Arbeit studierte Oliver Douglas Williams an der University of Western Ontario Investoren mit Bollinger Bands und schlug vor, dass fundamentale Analyse war der Schlüssel zur Einstellung Bollinger Band-Parameter, ein Prozess, John Bollinger nannte rationale Analyse. Williams schloss: Allein, Bollinger Bands scheinen nicht, die außergewöhnlichen Ergebnisse zu liefern. Eine fundamentale Analyse ist erforderlich, um das beste gleitende durchschnittliche Fenster zu bestimmen, um dem Konjunkturzyklus des Vermögenswertes zu entsprechen. In Kombination mit anderen Techniken wie Fundamentalanalyse, mit Bollinger Bands können systematische Händler eine Methode der Auswahl ihrer Kauf-und Verkaufsstellen. Unternehmen wie Forbes schlagen vor, dass die Verwendung von Bollinger Bands eine einfache und oft effektive Strategie ist, aber Stop-Loss-Aufträge sollten verwendet werden, um Verluste aus Marktdruck zu mildern. Sicherheit Preise haben keine bekannte statistische Verteilung, normal oder sonst sind sie bekannt, dass Fettschwänze haben, im Vergleich zu den Normal. Die Stichprobengröße, die typischerweise verwendet wird, ist zu klein für die Schlussfolgerungen, die von statistischen Techniken wie dem zentralen Grenzwertsatz abgeleitet werden, um zuverlässig zu sein. Solche Techniken erfordern gewöhnlich, daß die Probe unabhängig und identisch verteilt ist, was bei einer Zeitreihe wie den Sicherheitspreisen nicht der Fall ist. Aus diesen drei Hauptgründen ist es falsch, anzunehmen, dass der Prozentsatz der Daten außerhalb der Bollinger-Bänder immer auf einen bestimmten Betrag begrenzt wird. Anstatt etwa 95 der Daten innerhalb der Bänder zu finden, wie es die Erwartung bei den Standardparametern wäre, wenn die Daten normal verteilt wären, wird man typischerweise weniger finden, wie viel weniger eine Funktion der Volatilität der Sicherheit ist. Dies sind einige der großartigen Methoden für die Verwendung von Bollinger Bands. Ich bin nicht ein, viele Indikatoren auf meinen Diagrammen wegen des überfüllten Gefühls zu benutzen, das ich erhalte. Ich halte Preis, Volumen und Bollinger Bands auf dem Chart. Halte es einfach. Wenn Sie die Notwendigkeit, zusätzliche Indikatoren hinzuzufügen, um Ihre Analyse zu bestätigen, stellen Sie sicher, testen Sie es gründlich im Voraus, um alle Trades auf. Als einer der beliebtesten Indikatoren für die technische Analyse sind Bollinger-Bänder für viele technisch orientierte Händler entscheidend geworden. Durch die Erweiterung ihrer Funktionalität durch die Verwendung von Bollinger-Bandbändern, können Händler eine höhere analytische Raffinesse mit diesem einfachen und eleganten Werkzeug für Trending und Fading-Strategien zu erreichen. Die Bottom Line Während jede Strategie hat seine Nachteile, mit Bollinger Bands haben sich zu einem der nützlichsten und am häufigsten verwendeten Werkzeuge im Rampenlicht extreme kurzfristige Preise in einer Sicherheit. Der Kauf, wenn die Aktienkurse die untere Bollinger-Bandbreite überschreiten, hilft oft dem Händler, die Vorteile der überverkauften Konditionen zu nutzen und zu profitieren, wenn der Aktienkurs wieder in Richtung der beweglichen durchschnittlichen Linie verschoben wird. Erfolg ist einfach. Tun, was ist richtig, der richtige Weg, zur richtigen Zeit. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Zukunft Wohlstand die einfache Weise. Werden Sie Mitglied der Aktienoptionen Made Easy heuteBollinger Bands SampP 500 mit 20 Tage, zwei Standardabweichung Bollinger Bands, 160b und Bandbreite. Bollinger Bands sind eine technische Analyse-Tool von John Bollinger in den 1980er Jahren erfunden. Nachdem aus dem Konzept der Handelsbänder entwickelt, können Bollinger Bands verwendet werden, um die Hoheit oder Lowness des Preises im Vergleich zu früheren Trades zu messen. Bollinger-Bänder bestehen aus: einem mittleren Band, das ein N-Perioden-einfaches gleitendes Mittel ist, ein oberes Band bei K mal einer N-Perioden-Standardabweichung oberhalb des mittleren Bandes ein unteres Band bei K mal einer N-Perioden-Standardabweichung unter dem mittleren Band typischen Werte Für N und K sind 20 bzw. 2. Die Standardeinstellung für den Durchschnitt ist ein einfacher gleitender Durchschnitt. Aber andere Arten von Mittelwerten können nach Bedarf verwendet werden. Exponentielle gleitende Mittelwerte sind eine gemeinsame zweite Wahl. Normalerweise wird der gleiche Zeitraum sowohl für das mittlere Band als auch für die Berechnung der Standardabweichung verwendet. Bearbeiten Indikatoren Abgeleitet von Bollinger-Bändern Es gibt zwei Indikatoren, die von Bollinger-Bändern, 160b und Bandbreite abgeleitet sind. B, ausgeprägtes Prozent b, wird von der Formel für Stochastik abgeleitet und erklärt Ihnen, wo Sie in Bezug auf die Bänder sind.160b ist gleich 1 im oberen Band und 0 im unteren Band. B (last - lowerBB) (upperBB - lowerBB) Bandbreite gibt an, wie weit die Bollinger - Bänder normalisiert sind. BandWidth (upperBB - lowerBB) middleBB Mit den Standardparametern eines 20-Periodenrückblicks und plus zwei Standardabweichungen ist die Bandbreite gleich dem Vierfachen des 20-Periodenkoeffizienten. Verwendet für160b schließen Systemaufbau und Mustererkennung ein. Anwendungen für Bandbreite umfassen die Identifikation von Chancen, die sich aus relativen Extremen in der Volatilität und der Trendidentifizierung ergeben. Bearbeiten Zweck Der Zweck von Bollinger-Bändern besteht darin, eine relative Definition von hoch und niedrig zu liefern. Per Definition sind die Preise am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese Definition kann eine rigorose Mustererkennung unterstützen und ist nützlich, um die Preisaktion mit der Wirkung von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. 1 bearbeiten Interpretation Die Verwendung von Bollinger Bands variiert wild unter den Händlern. Einige Händler kaufen, wenn der Preis die unteren Bollinger Band berührt und beenden, wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt in der Mitte der Bänder berührt. Andere Händler kaufen, wenn der Preis über die obere Bollinger Band bricht oder wenn der Preis unter die untere Bollinger Band fällt. Darüber hinaus ist die Verwendung von Bollinger Bands nicht auf Aktienhändler Optionen Händler, vor allem implizite Volatilität Händler beschränkt, verkaufen oft Optionen, wenn Bollinger Bands sind historisch weit auseinander oder kaufen Optionen, wenn die Bollinger Bands sind historisch nah beieinander, in beiden Fällen erwartet Volatilität Wieder auf die durchschnittliche historische Volatilität für die Aktie zurückzuführen. - Technische Analyse. Wenn die Banden nahe beieinander liegen, wird eine Periode der niedrigen Volatilität des Aktienkurses angezeigt. Wenn sie weit voneinander entfernt sind, wird eine Periode hoher Volatilität im Preis angezeigt. Wenn die Bänder nur eine geringe Steigung haben und etwa parallel für eine längere Zeit liegen, wird sich der Preis eines Vorrates als in einem Kanal zwischen den Bändern hin - und herbewegen. Wie immer sind die Händler geneigt, Bollinger Bands mit anderen Indikatoren zu verwenden, um zu sehen, ob es eine Bestätigung gibt. Insbesondere wird die Verwendung eines Oszillators wie Bollinger-Banden oft mit einem Nicht-Oszillator-Indikator wie Diagrammmustern oder einer Trendlinie gekoppelt, wenn diese Indikatoren die Empfehlung der Bollinger-Bänder bestätigen, wird der Händler größere Beweise dafür haben, was die Bands-Prognose ist richtig. Bearbeiten Effektivität Bollinger Band Trading - Strategien können auf dem chinesischen Markt wirksam sein, wie durch eine aktuelle Studie, dass Staaten, Schließlich finden wir signifikante positive Renditen auf Buy - Trades, die durch die kontradiäre Version der gleitenden Durchschnitt Crossover Regel, die Kanal - Break - Regel, Die Bollinger-Band Handelsregel, nach Berücksichtigung der Transaktionskosten von 0,50 Prozent. Nauzer J. Balsara, Gary Chen und Lin Zheng Die chinesische Börse: Eine Prüfung der Random Walk-Modell und technische Handelsregeln 2 edit Statistische Eigenschaften Die Sicherheitspreise haben keine statistische Verteilung. Normal oder sonst sind sie dafür bekannt, Fettschwänze zu haben. Verglichen mit dem Normalwert. 3 Die Stichprobengröße, die typischerweise verwendet wird, ist zu klein für Schlussfolgerungen, die aus statistischen Methoden wie dem zentralen Grenzwertsatz abgeleitet werden, um zuverlässig zu sein. Solche Techniken erfordern gewöhnlich, daß die Probe unabhängig und identisch verteilt ist, was bei einer Zeitreihe wie den Sicherheitspreisen nicht der Fall ist. Aus diesen drei Hauptgründen ist es falsch, anzunehmen, dass der Prozentsatz der Daten außerhalb der Bollinger-Bänder immer auf einen bestimmten Betrag begrenzt wird. Anstatt etwa 95 der Daten innerhalb der Bänder zu finden, wie es die Erwartung bei den Standardparametern wäre, wenn die Daten normal verteilt wären, wird man typischerweise weniger finden, wie viel weniger eine Funktion der Volatilität der Sicherheit ist. Bearbeiten Weiterführende Literatur Bollinger auf Bollinger Bands. John Bollinger, ISBN 0071373683 Technische Analyse der Finanzmärkte. John J. Murphy, New York Institute of Finance, (1999), Seiten 209-211, ISBN 0-7352-0066-1 Externe Links bearbeiten Referenzen 1 zweiter Absatz, Mittelsäule 2 The Quarterly Journal of Business and Economics, Frühjahr 2007 Rachev Svetlozar T. Menn, Christian Fabozzi, Frank J. (2005), Fat Tailed und Skewed Asset Return Ausschüttungen, Auswirkungen auf das Risikomanagement, Portfolioauswahl und Optionspreise, John Wiley, New York